大商所就一般月份套期保值持仓额度相关业务答记者问_焦点简讯

6月19日讯(记者 曹中原)为提高套期保值审批效率和产业参与便利性，2012年大商所充分借鉴国际市场经验、实行套期保值资格认定制度并于2015年在行业内率先推出按照品种方式申请套期保值持仓额度，实现套期保值业务的“年度审核、品种审核、自动审核”。近日，大商所发布《关于更新一般月份套期保值持仓额度申请材料的通知》，提示相关主体在2023年6月30日前做好一般月份套期保值持仓额度申请材料更新工作。为了便于市场参与者进行一般月份套期保值持仓额度的申请，大商所就有关要求和流程做以介绍。

一、 什么是一般月份套期保值持仓额度？

答：根据《大连商品交易所套期保值管理办法》，套期保值实行资格认定和额度管理制度。按照合约月份的不同，套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度和交割月份套期保值持仓额度。其中，一般月份套期保值持仓额度指的是自合约上市之日起至交割月份前一个月最后一个交易日的套期保值持仓额度。

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二、 一般月份套期保值持仓额度申请方式有哪些？

答：一般月份持仓额度申请方式分为按品种方式申请和按合约方式申请。按品种方式申请的，获批额度可用于申请相应品种所有合约；按合约方式申请的，获批额度仅用于申请相应合约。

目前，大商所按品种方式申请增加一般月份套期保值持仓额度的品种共有19个，分别为黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、玉米、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉、乙二醇、粳米、苯乙烯和液化石油气；按照合约方式申请的品种为鸡蛋、生猪。

三、 一般月份套期保值持仓额度申请时间？

答：2022年，大商所延长了一般月份套期保值持仓额度的申请截止时间，进一步为产业主体申请套期保值额度提供了更充裕的时间选择。目前，鸡蛋、生猪品种一般月份套期保值额度的申请截止日为套期保值合约交割月份前一个月的倒数第5个交易日，其余品种可在任一交易日提出申请。

四、 如何申请套期保值交易资格和持仓额度？

答：客户通过开户的期货公司办理套期保值交易资格和持仓额度申请，期货公司会员须对客户套期保值申请材料进行初审，并将申请材料通过会员服务系统以附件的形式提交；非期货公司会员直接向交易所申请；境外客户通过境内期货公司会员申请。

套期保值交易资格申请在会员服务系统业务功能点：监查业务区-套期保值管理-套期保值交易资格管理。

套期保值持仓额度申请在会员服务系统业务功能点：监查业务区-套期保值管理-经营规模或需求额度管理。

五、 一般月份套期保值持仓额度申请材料都包括哪些？

答：1. 申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种、合约、数量及交易所要求的其他信息。

2. 申请品种近一年的现货生产经营或风险管理服务规模，套期保值期间的现货生产经营或风险管理服务计划。

3. 套期保值交易方案说明，主要包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或者平仓数量等。

4. 交易所要求的其他材料。

六、 申请提交后，一般月份套期保值持仓额度审批时间需要多久？

答：按品种方式申请的，当日收市前提交的申请，大商所在当日收市前审批，审批通过的套期保值持仓额度在当日结算后生效；当日收市后提交的申请，大商所将在下一交易日收市前审批，审批通过的套期保值持仓额度在下一交易日结算后生效。

按合约方式申请的，大商所在收到完整的申请材料后的 第一个交易日起进行审批，并在 5 个交易日内予以答复。某一交易日收市前审批通过的，获批额度在该日结算后生效。

七、 按品种方式申请的一般月份套期保值持仓额度如何更新？

答：按品种方式申请的一般月份套期保值持仓额度，客户自获批额度的次年起，应当在每年6月30日之前更新申请材料，逾期未更新的，相应套期保值持仓额度将失效。需求额度无变化时，更新上一年度经营业绩与本年度经营计划；需求额度有变化时，除需更新上一年度经营业绩与本年度经营计划外，还需提交需求额度和套期保值交易方案说明(材料要求同新申请额度)。

非期货公司会员可直接在会员服务系统向交易所提交更新材料，客户需要委托期货公司会员进行办理。更新操作在会员服务系统业务功能点：监查业务区-套期保值管理-经营规模或需求额度管理-经营规模或品种模式需求额度申请管理。

八、 客户在多个期货公司开户，需要通过哪个期货公司更新一般月份套期保值持仓额度材料？

答：客户通过任意一个开户的期货公司更新材料即可，无需通过多个期货公司重复更新。

九、 套期保值相关制度、申请表格、材料模板如何获取？

答：通过大商所官网“法规/规则-交易所规则-业务办法”可查看《大连商品交易所套期保值管理办法》，了解大商所套期保值管理相关制度规定。

通过大商所官网“业务/服务-业务指引-监查与风控业务指引-业务流程与资料-套期保值管理业务”可下载申请表格和材料模板以及套保常见业务问答。